Родилась в Париже. Вскоре с родителями переехала в Брюссель. Начала играть на фортепиано в возрасте 4-х лет. Ее преподавателями были Л. Тьемпо, Х. Кербель, И. Дэвидс и А. Вейс. Училась в Школе Перселла (Purcell School of Music) в Лондоне (2001–2005). Участвовала в мастер-классах известных музыкантов, в том числе М. Аргерих, Д. Башкирова, Д. Калиштейна, П. Гилилова и В. Маргулиса.
Выступала с концертами на самых престижных площадках Европы, Азии, Америки. Принимала участие в международных музыкальных фестивалях: «Флорентийский музыкальный май» (Италия), «Юлиан Рахлин и друзья» в Дубровнике (Хорватия), фестивале в Вербье и Лугано (Швейцария), Эдинбургскиом фестивале, фестивале Ференца Листа в Австрии, Берлинском и Шлезвиг-Гольштейнском фестивале, а также в Музыкальном круизе Английского камерного оркестра по Средиземному морю.
Сотрудничала со многими оркестрами под управлением выдающихся дирижеров — Леонарда Слаткина, Томаса Зандерлинга, Герда Альбрехта, Даниила Райскина, Альберто Веронези и Чарльза Оливьери-Манро.
Пианистка отдает предпочтение камерному исполнительству. Регулярно выступает в дуэте со своим отцом Мишей Майским и в составе семейного трио с отцом и братом Сашей Майским. Ее партнерами по сцене были такие известные артисты, как Юлиан Рахлин, Янин Янсен, Дора Шварцберг, Рено Капюсон, Жюльет Шанталь, Сергей Крылов, Марта Аргерих, Николас Ангелич, Фрэнк Брейли, Жерар Коссе, а также Алиса Маргулис, Грачья Аванесян, Геза Хоссу-Легоцки, Борис Андрианов, Александр Могилевский, Алена Баева, Борис Бровцин, Шимановски квартет.
Записи Лили, сделанные на фирмах Deutsche Grammophon и EMI, часто транслируются европейскими и азиатским радиостанциями, а также передаются по телевидению. Последний релиз был записан для Avanti Classics с обладателем приза «Грэмми» скрипачом Филиппом Квинтом.
